[中报]中庚小盘价值股票 (007130): 中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年中期报告

原标题:中庚小盘价值股票 : 中庚小盘价值股票型证券投资基金2023年中期报告

中庚小盘价值股票型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日













基金管理人:中庚基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2023年 08月 18日
中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 56
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 57
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 57
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 58
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 58
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 62

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基金名称	中庚小盘价值股票型证券投资基金
基金简称	中庚小盘价值股票
基金主代码	007130
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年04月03日
基金管理人	中庚基金管理有限公司
基金托管人	广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,328,726,919.86份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资策 略为基础，通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投 资机遇，选择具备高性价比投资标的构建组合，力争 实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金是股票型基金，大类资产配置不作为本基 金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基 本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险 溢价、股票资产估值、流动性要求等因素后，在有效 控制投资组合风险的前提下，进行大类资产配置战术 调整。 本基金股票投资主要依据管理人搭建的"估值-盈 利"模型，采用定量分析与定性分析结合的方式，重点 投资于市场中在细分行业内具备一定的竞争优势、业 绩良好且稳定、价值相对低估的小盘价值股票。
业绩比较基准	中证1000指数收益率×90%＋上证国债指数收益 率×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

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项目	基金管理人	基金托管人
名称		中庚基金管理有限公司	广发证券股份有限公司
信息披 露负责 人	姓名	崔远洪	罗琦
	联系电话	021-20639999	020-66338888
	电子邮箱	cuiyuanhong@zgfunds.com.cn	gzluoqi@gf.com.cn
客户服务电话	021-53549999	95575
传真	021-20639747	020-87553363-6847
注册地址	上海市虹口区欧阳路218弄1 号420室	广东省广州市黄埔区中新广 州知识城腾飞一街2号618室
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1 318号星展银行大厦703-704	广州市天河区马场路26号广 发证券大厦34楼
邮政编码	200120	510627
法定代表人	孟辉	林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报 纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告正文的 管理人互联网网址	www.zgfunds.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中庚基金管理有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦703-704

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期 （2023年01月01日- 2023年06月30日）

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本期已实现收益	139,226,975.01
本期利润	359,346,531.56
加权平均基金份额本期利润	0.1063
本期加权平均净值利润率	4.39%
本期基金份额净值增长率	4.92%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 （2023年06月30日）
期末可供分配利润	4,515,381,398.23
期末可供分配基金份额利润	1.3565
期末基金资产净值	7,844,108,318.09
期末基金份额净值	2.3565
3.1.3 累计期末指标	报告期末 （2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率	135.65%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
过去一个月	0.53%	0.96%	0.61%	0.94%	-0.08%	0.02%
过去三个月	-5.37%	0.82%	-3.43%	0.83%	-1.94%	-0.01%
过去六个月	4.92%	0.83%	4.85%	0.80%	0.07%	0.03%
过去一年	4.90%	1.02%	-4.60%	0.99%	9.50%	0.03%
过去三年	99.69%	1.31%	5.78%	1.24%	93.91%	0.07%

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自基金合同 生效起至今

135.65%

1.35%

9.04%

1.31%

126.61%

0.04%

注：本基金的业绩比较基准为中证1000指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中庚基金管理有限公司（以下简称"公司"），于2018年6月经中国证监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司，注册资本为人民币2亿元，公司注册地为上海。截至报告期末，公司股东及其出资比例为：孟辉先生30.99%，中庚置业集团有限公司25%，闫炘先生14.99%，大连海博教育发展有限公司8%，上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）4.99%，丘栋荣先生4.99%，福建海龙威投资发展有限公司4%，曹庆先生2.52%，张京女士2.52%，福建瑞闽投资有限公司2%。

截至报告期末，公司共管理6只公募基金产品，分别为中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
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姓名	职务	任本基金的基 金经理（助理） 期限		证 券 从 业 年 限	说明
		任职 日期	离任 日期
丘栋荣	本基金的基金经理；中庚 价值领航混合基金、中庚 价值灵动灵活配置混合 基金、中庚价值品质一年 持有期混合基金、中庚港 股通价值18个月封闭股 票基金基金经理；公司副 总经理兼首席投资官	2019-0 4-03	-	15 年	丘栋荣先生，副总经理， 工商管理硕士，历任群益 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 官。

注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、《中庚小盘价值股票型证券投资基金基金合同》、《中庚小盘价值股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常监控和报告分析等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先，将主动投资组合的同日反向交易列为禁止行为。其次，对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。

事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统，对当季度涉及公平性交易的投资行为进行统计分析。若发现异常交易行为，视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报监管机构。

本报告期内，公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，国内经济基本面前高后低，政策保持定力，聚焦于高质量发展，偏重产业转型和安全。长短期因素交织，居民偏谨慎，企业主动去库存，经济持续回升尚需时日，或需政策推动。海外则聚焦于美国通胀和加息，劳动力市场紧俏、AI浪潮推升股市、财政支出力度强，支撑了美国经济的韧性和利率高位的持续性。

权益市场映射基本面节奏，年初快速上行后震荡趋弱。市场表现更具结构性特征，偏稳健高股息的中特估公司和偏主题性的TMT表现较好，市场交易则更偏向非机构持仓和小盘股，获取收益的难度更大。但A股整体估值水平处于低位，股权风险溢价水平处于高位，权益资产性价比较高，唯有此时积极布局，才有望提升回报水平。因此，上半年本基金基于低估值价值投资策略，从资产配置、行业配置和个股组合等多方面构建高中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
1、本基金是一只股票型基金，业绩比较基准为“中证1000指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10%”，重点投资低估值小盘股，定位为高贝塔、高Smart贝塔、高阿尔法的三高产品，报告期内维持了权益类资产的超配。

2、从行业和个股层面持续优化组合，自下而上积极配置低风险、低估值、持续成长的公司，同时行业风险和风格风险相对分散。本基金重点配置了有色金属、医药、汽车零部件、电新、机械、农林牧渔、化工、电子、计算机等行业相关个股。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中庚小盘价值股票基金份额净值为2.3565元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.92%，同期业绩比较基准收益率为4.85%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济周期的复苏阶段是居民、企业信心重建的过程，是自身努力、政策推力和内外共振共同作用的结果。疫情放开和政治局会议的转变，确认了政策的双底，政策扬长补短，既有助于经济企稳，更要提升经济的未来空间。因此，在此宏观背景下，应积极评估经济和产业的变化，理解哪些公司具有持续提升竞争力并将此转化为盈利的能力。

从估值来看，A股整体估值水平较低，股价回落和业绩消化，显而易见的高估值公司比例较大幅度降低，机会更广泛分布在价值股和产业转型预期的成长股中。从风险溢价角度看，中证800股权风险溢价处于0.86倍标准差水平，息债比则处于历史100%分位，10年国债到期收益率仅2.64%，权益资产占优，有更高的风险补偿水平。随着经济温和修复，企业盈利有望触底回升，对权益市场保持积极，持续关注企业的基本面改善和盈利能力提升。。

本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资理念，通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的中小市值个股，以此构建高性价比的中小盘投资组合，力争获得可持续的超额收益。

具体而言，本基金重点关注的投资方向包括：
1、中小盘成长股和价值股。我们坚持三条标准，即需求增长、供给收缩、细分行业龙头，自下而上挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股，比如医药制造、有色金属加工、机械、电气设备与新能源、汽车零部件、化工、计算机、电子、农林牧渔、轻工等。

（1）基于国内庞大的人口基数，能够发掘一些需求确定的细分领域。如医药制造业，新冠疫情常态化防控后，医院的诊疗秩序恢复较好，手术相关药品、耗材快速增长。

最近十年来，国内企业从产品力到创新力都得到全面提升，很多细分领域进入快速进口替代阶段，在医保谈判、仿制药带量采购、DRG/DIP等政策的推动下，国产替代正在加中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
（2）需求空间广阔，格局清晰，成本、技术优势领先的高端制造细分龙头。如锂电、汽车板块，前期对于竞争格局、上游价格风险的担忧带来股价压力，这些公司盈利和估值回落之后，风险充分释放。展望未来，随着汽车电动化、智能化对国产品牌和国产供应链影响的深化，高阶辅助驾驶临近产业爆发点，新能源车的渗透率还将持续提升，相关整车、零部件、锂电都将因此受益。

（3）广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可为。如我国工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节渗透率提高、价值量提升。

（4）计算机、电子等偏成长行业的部分成长股。TMT行业随着AI热度抬升，整体估值较高，但仍有少数具备全球竞争力的公司中长期成长空间较大；AI对产业的拉动会在更长的周期内得到体现，国家安全自主可控和产业趋势的结合下，软硬件的国产化浪潮也会进一步演绎，将对IT产业产生持久广泛的需求拉动。我们会保持密切跟踪，以期挖掘出真正具备竞争力的公司。

2、估值处于历史低位的价值股，重点关注供给端收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性，如基本金属为代表的资源类公司，1）供给端刚性导致价格底部坚实，价格敏感。基本金属总体呈现出的低产能弹性、低库存、相对低价格的三低特征，有利存量资产价值，一旦需求好转则价格具有弹性。2）内生需求修复，海外再工业化，需求仍有弹性。3）估值定价处于历史低位，对应预期回报率高。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为合理、公允地对基金所投资品种进行估值，保护基金份额持有人利益，本公司设立估值委员会，专门负责基金估值工作，直接向公司管理层负责，在确定公司旗下基金的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理层提供参考意见，为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成，当发现可能需要对某只证券重新估值的情形，估值委员会成员或基金经理可提请召开估值委员会，讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业技能，充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主要包括有：
（一）负责建立、健全、落实公司的估值政策、估值程序和金融资产分类及预期信用损失减值的制度；
（二）负责参照估值模型和行业惯例，选定与市场环境相适应的估值方法； （三）负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件等情形下，确定合理的估值方法，组织估值调整；
（四）负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引，中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
（五）对直接选取第三方估值基准服务机构提供的证券估值价格的，负责评估第三方估值基准服务机构的估值质量，对估值价格进行校验，确定更能体现公允价值的估值价格；
（六）当本公司所管理的证券投资基金出现信用风险或流动性缺失时，召开估值委员会会议讨论确定公允价值或预期信用损失计量结果；
（七）当发生估值调整时，负责发布相关公告，充分披露确定公允价值的依据、方法、估值价格等信息；
（八）当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，负责决定是否暂停基金估值；
（九）当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时，负责决定是否启用摆动定价机制，摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另行制定；
（十）当本公司所管理的证券投资基金持有存在风险的特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，按照《中庚基金管理有限公司运营业务流动性风险管理办法》的操作流程，负责执行侧袋机制。

参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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资 产	附注号	本期末 2023年06月30日	上年度末 2022年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.7.1	85,972,340.10	129,066,651.68
结算备付金		1,111.09	1,105.44
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	7,794,487,719.72	7,509,982,324.33
其中：股票投资		7,413,193,492.88	7,120,115,729.76
基金投资		-	-
债券投资		381,294,226.84	389,866,594.57
资产支持证券 投资		-	-

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告

贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-28,842.80
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		2,751,238.71	3,271,530.45
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		7,883,212,409.62	7,642,292,769.10
负债和净资产	附注号	本期末 2023年06月30日	上年度末 2022年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		27,797,656.64	15,044,538.56
应付管理人报酬		9,678,381.66	10,232,938.90
应付托管费		1,290,450.87	1,364,391.86
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	183.20
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	337,602.36	395,410.96
负债合计		39,104,091.53	27,037,463.48
净资产：
实收基金	6.4.7.7	3,328,726,919.86	3,390,532,091.73
未分配利润	6.4.7.8	4,515,381,398.23	4,224,723,213.89

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告

净资产合计		7,844,108,318.09	7,615,255,305.62
负债和净资产总计		7,883,212,409.62	7,642,292,769.10

注：1.报告截止日2023年6月30日，基金份额净值2.3565元，基金份额总额3,328,726,919.86份。

2.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。


6.2 利润表
会计主体：中庚小盘价值股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2023年01月01日至 2023年06月30日	上年度可比期间 2022年01月01日至202 2年06月30日
一、营业总收入		428,478,995.47	-151,336,370.68
1.利息收入		727,897.84	645,527.95
其中：存款利息收入	6.4.7.9	509,284.62	616,950.61
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息 收入		-	-
买入返售金融资产 收入		218,613.22	28,577.34
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		204,991,954.52	24,362,377.58
其中：股票投资收益	6.4.7.10	96,285,315.23	-41,899,009.88
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	4,655,614.55	12,765,047.46
资产支持证券投资 收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告
中庚小盘价值股票型证券投资基金 2023年中期报告

股利收益	6.4.7.14	104,051,024.74	53,496,340.00
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	6.4.7.15	220,119,556.55	-177,264,045.43
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.7.16	2,639,586.56	919,769.22
减：二、营业总支出		69,132,463.91	34,819,736.61
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	60,873,148.09	30,610,318.80
2．托管费	6.4.10.2.2	8,116,419.67	4,081,375.74
3．销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产 支出		-	-
6．信用减值损失		-	-
7．税金及附加		5.02	27.33
8．其他费用	6.4.7.17	142,891.13	128,014.74
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		359,346,531.56	-186,156,107.29
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		359,346,531.56	-186,156,107.29
五、其他综合收益的税后 净额		-	-
六、综合收益总额		359,346,531.56	-186,156,107.29

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中庚小盘价值股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 （未完）