本文作者:博学多才

博时基金:旗下“次新基”转融通融出股票金额达15亿

博学多才 2024-02-11 100161

编者按:《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》指出,基金管理人运用基金财产参与出借业务,应当遵守审慎经营原则,配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

公开资料显示,博时科创 100ETF 2023年四季度末股票投资中转融通融出股票金额约15.07亿元,净值占比 17.63%。

转融通证券出借业务是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。

通过开展转融通证券出借业务,基金产品可以获取额外收益,但也会增加相应股票的可融券数量,为融券做空提供筹码。截至2024年2月2日,博时科创 100ETF转融通融出股票中,珠海冠宇、铂力特年内股价下跌超过40%。

截至2024年2月2日,博时科创 100ETF净值累计下跌30.82%,小幅跑输业绩基准。

博时科创 100ETF:转融通融出股票金额15亿元,占基金净资产17.63%

博时科创 100ETF是一只2023年9月新成立的指数基金,该基金的业绩比较基准为上证科创板 100 指数收益率,投资目标为“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。”

近期披露的基金2023年四季报显示,该基金报告期末股票投资中转融通融出股票金额 1,507,392,480.00 元,净值占比 17.63%。

《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)规定,开放式股票指数基金及相关联接基金参与出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净值的30%。

珠海冠宇、铂力特等转融通融出股票2024年股价跌逾30%

从具体股票来看,2023年四季度末,博时科创 100ETF的前十名股票均存在因转融通融出而流通受限的情况,包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、绿的谐波、珠海冠宇等企业。这些股票流通受限部分的公允价值均超过2500万元。

截至2024年2月2日,上述十只股票中,多只股票年内跌幅超过30%。其中,珠海冠宇、铂力特跌幅居前,年内下跌超过40%。

                        基金成立以来净值累计下跌30.82%,小幅跑输业绩比较基准

博时基金:旗下“次新基”转融通融出股票金额达15亿

截至2024年2月2日,博时科创 100ETF净值累计下跌30.82%,小幅跑输业绩基准。

2024年1月28日,证监会官网发布的文章《进一步加强融券业务监管,全面暂停限售股出借》指出,为贯彻以投资者为本的监管理念,加强对限售股出借的监管,证监会经充分论证评估,进一步优化了融券机制。下一步,证监会将持续强化监管,把制度的公平性放在更加突出位置,及时总结评估运行效果,依法维护市场秩序,切实保护广大投资者的合法权益。

(文章序列号:1754022261393854464)

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